Os testes de stress cibernético aos bancos são exercícios que visam avaliar a capacidade das instituições financeiras de resistir e recuperar de ataques informáticos que possam comprometer a sua operação e segurança. Estes testes são importantes para identificar as vulnerabilidades e as medidas de mitigação dos riscos cibernéticos, que têm aumentado nos últimos anos devido à crescente digitalização e à ação de agentes maliciosos.

Segundo uma entrevista publicada no site do Banco Central Europeu (BCE), esta instituição vai lançar o seu primeiro teste de stress cibernético em janeiro de 2024, abrangendo 109 bancos sob a sua supervisão direta. O teste simulará um cenário de um ataque cibernético grave que interrompe as operações bancárias e avaliará a resposta e a recuperação dos bancos. Os resultados do teste serão usados para dar feedback aos bancos e para alimentar o Processo de Análise e Avaliação para a Supervisão (SREP), mas não terão impacto direto nos requisitos de capital.

A nível europeu, os testes de stress aos bancos são coordenados pela Autoridade Bancária Europeia (EBA, na sigla inglesa), em cooperação com o Comité Europeu de Risco Sistémico (ESRB, na sigla inglesa) e o BCE. Estes testes são realizados regularmente desde 2011, tendo por base orientações e cenários comuns, e visam testar a resiliência das instituições face a hipotéticos choques adversos, como recessões económicas, crises financeiras ou eventos geopolíticos. Os resultados dos testes são publicados pela EBA e pelas autoridades nacionais de supervisão, como o Banco de Portugal.

No que Angola respeita, o estado das “coisas” é deplorável.
Sete bancos, ou seja um terço das instituições bancárias que operam no País, não passaram nos testes de “stress” do Banco Nacional de Angola (BNA), visto que deixariam de cumprir os rácios de capital mínimos em cenários de degradação da sua carteira de crédito, de depreciação do kwanza e de desvalorização dos títulos de dívida pública, de acordo com o relatório de estabilidade financeira (REF) do II semestre do ano 2022 divulgado pelo banco central recentemente, que não nomeia os bancos.
O teste de esforço (stress test na língua inglesa) feito aos 23 bancos da praça nacional, consistiu em avaliar a capacidade das instituições bancárias em resistirem a um cenário macroeconómico adverso projectado para um período de 12 meses.

Este cenário baseou-se em quatro riscos, nomeadamente, o risco de crédito, de mercado, operacional e o risco da taxa de juro da carteira bancária. Assim, para a identificação dos riscos do sistema financeiro nacional, o BNA realiza testes de “stress”, que consistem na análise do impacto, individualmente em cada banco e no agregado do sistema, de “choques” em algumas variáveis que afectam a actividade bancária, como a deterioração nos níveis de risco da carteira de crédito aos segmentos “empresas” e “particulares”, a apreciação ou depreciação do Kwanza, a perda de activos no exterior, a fuga de depósitos e os movimentos da taxa de juro da carteira bancária.

Urgem , assim, medidas concretas e urgentes, para mitigar tais resultados e reputação dos bancos a operar em Angola.

António Jorge Menezes
Jurista e Director da Estrutura Formativa da Academia Angolana de Compliance e Governance Corporativa | Colunista ! Formador | Escritor